Dieses Buch ist aufgrund seiner vielfältigen Themen und seiner methodologischen Zusammensetzung sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudierende nützlich.
In den siebzehn Kapiteln dieses Buches werden wichtige Themen der modernen Ökonometrie analysiert, wie z.B. Diagnosetests, Spezifikations- und Stabilitätstests, Probit-, Logit- und Tobit-Modelle, das Phänomen der Scheinregression, Tests auf Einheitswurzeln, Techniken der Ko-Integration, ECM-Modelle, VAR-Systeme, Granger-Kausalitätstests, das Exogenitätsproblem, ARCH-, ARCH-M- und GARCH-Modelle sowie Modelle mit Paneldaten usw.
Viele der modernen ökonometrischen Techniken, die in den verschiedenen Abschnitten des Buches kommentiert werden, finden Anwendung im Rahmen diverser ökonometrischer Programme wie EViews, Gauss, Rats, Microfit, SAS, PcGive, Shazam usw.
Daher ermöglicht der Inhalt dieses Buches Bachelor- und Masterstudierenden ein besseres Verständnis der modernen Techniken, die von verschiedenen internationalen ökonometrischen Programmen verwendet werden.
