Erleben Sie die 9. aktualisierte und überarbeitete amerikanische Ausgabe! Die „Bibel“ der Futures- und Optionenmärkte – die als grundlegendes akademisches Lehrbuch an Dutzenden von Universitäten weltweit verwendet wird – enthält in dieser überarbeiteten und aktualisierten neunten amerikanischen Ausgabe viele neue Merkmale, wie:

• Wesentliche Überarbeitung des Kapitels über Swap-Vereinbarungen mit verbesserter Darstellung der Materie, um die neuesten Entwicklungen auf dem Markt widerzuspiegeln.

• Detaillierte Prüfung der neuen Vorschriften zur Handels- und Abwicklungsregulierung von Over-the-Counter-Derivaten.

• Zusätzliche Materialien zu Tages-Swap-Vereinbarungen und der Verwendung von Tages-Swap-Zinsen als Referenzzinssätze ohne Risiko bei der Bewertung von Derivaten.

• Umfassende Darstellung der Berechnung und Verwendung der griechischen Parameter.

• Tiefere Analyse des metrics der erwarteten Verluste angesichts ihrer zunehmenden Bedeutung.

• Neue Ausgabe der weithin anerkannten Software DerivaGem.

John Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement, Inhaber des Maple Financial Group Lehrstuhls der Joseph L. Rotman School of Management an der Universität von Toronto. Er ist international anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Derivate und Risikomanagement mit zahlreichen Publikationen, die sich hauptsächlich auf angewandte Forschung konzentrieren. Er war Berater für zahlreiche nordamerikanische, japanische und europäische Finanzinstitute und wurde mit mehreren Lehrpreisen ausgezeichnet, darunter der renommierte Northrop Frye Award der Universität von Toronto. 1999 wurde er von der International Association of Financial Engineers zum Financial Engineer of the Year gewählt.