Das Design von Handelsalgorithmen erfordert spezialisierte mathematische Modelle, die auf zuverlässigen Daten basieren. In diesem Handbuch entwickeln die Autoren Modelle für algorithmische Transaktionen in Umgebungen wie der Ausführung großer Aufträge, dem Kauf von Märkten, der Zielsetzung des VWAP und anderer Programme, dem Handel mit Paaren oder Sammlungen von Vermögenswerten und der Ausführung in dunklen Pools. Diese Modelle basieren darauf, wie die Märkte funktionieren, ob der Algorithmus mit besser informierten Händlern handelt (Situation der nachteiligen Auswahl) und auf der Art der Informationen, die den Marktteilnehmern sowohl bei extrem hohen als auch bei niedrigen Frequenzen zur Verfügung stehen. Algorithmic and High-Frequency Trading ist das erste Buch, das komplexe mathematische Modelle, empirische Daten und Finanzwirtschaft kombiniert und den Leser von grundlegenden Ideen zu modernster Forschung und Praxis führt. Wenn Sie verstehen müssen, wie moderne elektronische Märkte funktionieren, welche Informationen einen Vorteil im Handel bieten und wie andere Marktteilnehmer die Rentabilität der Algorithmen beeinflussen können, dann ist dies das Buch für Sie.

Seiten: 356